Российская банковская система практически исчерпала запасы свободной валюты в преддверии декабрьского пика погашений внешнего долга, который потребует рекордного за 2 года оттока долларовой ликвидности из страны.
В сентябре собственные валютные резервы банков (ликвидные валютные активы и наличность на корсчетах за рубежом) всего на $2 млрд превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам, сообщает Finanz.
Как следует из обзора Райффайзенбанка, в октябре, несмотря на то, что чистый приток валюты в РФ по текущему счету возобновился, сформировать какой-либо валютный запас банкам не удалось.
За месяц банки получили $3,1 млрд за счет погашения кредитов, выданных корпорациям и финансовым организациям. Одновременно $1,2 млрд ушло на то, чтобы расплатиться с клиентами, которые забирали средства с депозитов. Еще $1 млрд было направлено на выплату долга перед Минфином, $0,3 млрд — на погашение долга перед ЦБ (по операциям валютного РЕПО), $0,4 млрд — перед иностранными банками, которые кредитовали российских «коллег» на межбанковском рынке.
«Несмотря на приток средств по кредитно-депозитным операциям, ситуация с валютной ликвидностью у локальных банков не улучшилась», — констатируют аналитики Райффайзенбанка.
Обязательства перед клиентами по расчетным счетам выросли, тогда как собственные резервы на зарубежных корсчетах сократились на $0,5 млрд. Кроме того, еще на $1 млрд сократился портфель ценных бумаг в валюте.
«Мы не исключаем, что эти средства могли быть сконвертированы в рубли, учитывая дефицит рублевой ликвидности у некоторых банков», — отмечают аналитики.
В результате «подушка безопасности» российского валютного рынка с $2 млрд в сентябре снова сжалась практически до нуля к концу октября. «Таким образом, в системе сохраняются риски дальнейшего повышения стоимости валютной ликвидности в декабре, когда предстоит пройти пик выплат по внешнему долгу», — говорится в обзоре Райффайзенбанка.
По оценке ЦБ, декабрьские платежи составят $18,2 млрд, из которых $16,5 млрд — приходится на тело долга, а $1,66 млрд — на проценты. Почти такую же сумму — $17,3 млрд — нужно выплатить в январе. Суммарный отток за два месяца — $35,5 млрд — может стать рекордным с конца 2015 года.