Рубль вошел в топ-5 наиболее уязвимых по версии Bloomberg. При этом он опустился ниже уровня большинства африканских стран. Вероятнее всего курс доллара в России поползет вверх, не смотря на принятые меры, в том числе рекордное изъятие рублей у банков. Эксперты оценивают реальный курс доллара в 70-75 рублей. Банк России увеличил объем операций по изъятию рублевой ликвидности у банков в преддверии длинных выходных.
В ходе депозитного аукциона в субботу ЦБ предложил банкам разместить на неделю свободные средства на сумму 3,27 триллиона рублей. Банки отдали 2,827 триллиона под средневзвешенную ставку 7,23% годовых. Чистый отток ликвидности составил 200 млрд рублей — на столько депозиты увеличились по сравнению с предыдущей неделей.
Во вторник ЦБ также проводил недельный аукцион, по итогам которого забрал из системы 2,627 трлн рублей. Общий объем изъятий по депозтным операциям достиг 5,454 трлн рублей.
На следующей неделе состоятся заседания мировых центробанков, включая ЕЦБ и ФРС США, которые «по-видимому добавят волатильности на валютный рынок», объясняет Кравченко.
Федрезерв, как ожидается, снова повысит ключевую ставку до 1,75-2% годовых, а ЕЦБ объявит окончательный срок завершения программы скупки активов, в рамках которой в финансовую систему за 3 года было закачано более 2 триллионов евро бесплатной ликвидности.
Повышение долларовых ставок сулит рублю дальнейшее ослабление: сокращение разрыва между доходностью инструментов в рублях и в долларах провоцирует отток капитала с российского рынка, который усугубляется тем, что ралли цен на нефть выдыхается, говорит начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Вмененная волатильность валют Турции, Бразилии, Мексики, России и Южной Африки показывает максимальный рост в мире в этом квартале, который стал худшим для валют развивающихся стран со времен с шоковой девальвации в Китае в третьем квартале 2015 года.
Ожидания трейдеров опционами относительно колебаний валют ЕМ выросли до пика с марта 2017 года, а индекс волатильности от JPMorgan Chase & Co. показывает худшую динамику за первое полугодие с 2013 года. Большая часть роста приходится на валюты Латинской Америки, ЕМ Европы, Ближнего Востока и Африки.
- Турецкая лира показала худший результат — показатель месячной волатильности подскочил на 159 процентов и находится у самого высокого уровня с января 2009 года
- Показатель волатильности в Бразилии поднялся на 72 процента, приблизившись к годичному максимуму
- Показатель колебаний в мексиканском песо вырос на 68 процентов, самый крутой с ноября 2016 года
- Волатильность рубля в этом квартале увеличилась на 49 процентов выше, и достигла максимального уровня с экстренного повышения ставки в 2014 году
- Южноафриканский ранд зафиксировал 42-процентный рост волатильности, или самый большой квартальный рост с июня 2013 года
